מהיכן באה המילה יהודי יהדות או מדינת היהודים ???

אני לא מבין דבר אחד אם אנחנו כביכול יהודים אז למה בחו"מש לא מופיעה המילה יהודי ?? אבל אל תאמר לי שמילה באה מהשם יהודה כי יהודה היה רק שבט מעם ישראל !! ואם נלך הלאה למגילת אסתר אז הפלא ופלא המגילה...